?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Задачка тут: http://the-bpah.livejournal.com/177625.html



+128% за 13 недель.
Риск на сделку 10% от базового депозита.
Максимальная разовая просадка примерно -2% от базового депо.
10/13 недель с положительным результатом (из них 5 недель это результат +10% и выше, вплоть до +31%)
3/13 недели с отрицательным результатом. -2.1%, -2.3%, -2.0%.

Система чистое алго.
Никакого человеческого вмешательства.
Автоматизация - без вопросов.
Масштабирование - тоже ОК, в пределах доступного абстрактному имяреку сайза.

Со всех точек зрения, все супер мега ОК.
И по Шарпу тоже ОК :) и по прочим методикам оценки тоже ОК всё.

Много попыток догадаться о чем же речь идёт. Все попытки - мимо.
Кроме одной-единственной попытки, где афтар просто знал о чем речь и читал предыдущие посты на альтернативных площадках :)


А всё на самом деле просто.
Это беттинг, господа.

Банальный беттинг.
С небольшим вкраплением датамайнинга.

Категорически рекомендую прекрасную книжку для прочтения.
Каникулы длинные, времени будет много и всё такое.
Это самые правильно потраченные 600 рублей в моей и вашей жизни :)

И, чорт возьми, оно работает :)
Даже лучше чем могло казаться.
И всё намного-намного проще, чем кажется на первый взгляд.
Всё на поверхности лежит.
Главное - уметь увидеть :)


ЗЫ конкретные подробности (на что ставки делаем; почему; итд) останутся в небольшом секрете.
Они, подробности, для целей данного поста совершенно неважны :)

Tags:

Comments

( 77 comments — Leave a comment )
mudfactory
Dec. 18th, 2013 09:29 pm (UTC)
впечатляет, особенно если не знать что такое биткойн)
the_bpah
Dec. 18th, 2013 09:32 pm (UTC)
Биткойн это биткойн.
Алго это алго.
Это совершенно разные понятия.


Мы сейчас говорим только про алго.
spe6
Dec. 18th, 2013 09:31 pm (UTC)
а как твое отношение к биткоину в целом и к трейдингу в частности?
the_bpah
Dec. 18th, 2013 09:32 pm (UTC)
Я не понимаю биткойн и потому не торгую им и не буду.
Как, кстати, и голду. Голду я тоже не понимаю и не торгую.

К трейдингу отношусь очень ОК :)

Edited at 2013-12-18 09:33 pm (UTC)
ds_finance
Dec. 18th, 2013 09:33 pm (UTC)
Получается я угадал ))
the_bpah
Dec. 18th, 2013 09:35 pm (UTC)
Ну с пятой-то попытки )))

С формулировкой "надеюсь не беттинг?" )))
(no subject) - ds_finance - Dec. 18th, 2013 09:43 pm (UTC) - Expand
(no subject) - the_bpah - Dec. 18th, 2013 09:45 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ds_finance - Dec. 18th, 2013 10:00 pm (UTC) - Expand
(no subject) - the_bpah - Dec. 18th, 2013 10:12 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ds_finance - Dec. 18th, 2013 10:31 pm (UTC) - Expand
(no subject) - the_bpah - Dec. 21st, 2013 08:52 am (UTC) - Expand
laz_ka
Dec. 18th, 2013 09:38 pm (UTC)
Книгу заказал. Буду разбираться
the_bpah
Dec. 18th, 2013 09:46 pm (UTC)
Супер.
Одна из самых полезных книжек.


Но, к чести сказать, я сначала сам допёр а только потом книжку прочитал и подтверждение собственным мыслям увидел :)
(no subject) - laz_ka - Dec. 18th, 2013 09:51 pm (UTC) - Expand
(no subject) - the_bpah - Dec. 18th, 2013 09:55 pm (UTC) - Expand
(no subject) - laz_ka - Dec. 18th, 2013 10:03 pm (UTC) - Expand
(no subject) - the_bpah - Dec. 18th, 2013 10:13 pm (UTC) - Expand
Averin81
Dec. 18th, 2013 09:40 pm (UTC)
Какаой ужас, как не стыдно такое рекламировать. Это еще хуже форекса:)
the_bpah
Dec. 18th, 2013 09:42 pm (UTC)
Кто рекламирует?
Нет тут таких.


Просто способ заработать на пару стейков :)
Контрагент - букмекер. Который - кстати - платит без проблем :)
(no subject) - Roman Kovtunets - Dec. 18th, 2013 09:47 pm (UTC) - Expand
(no subject) - con_vertor - Dec. 18th, 2013 09:55 pm (UTC) - Expand
(no subject) - the_bpah - Dec. 18th, 2013 09:58 pm (UTC) - Expand
(no subject) - nefedor - Dec. 19th, 2013 11:31 pm (UTC) - Expand
(no subject) - the_bpah - Dec. 19th, 2013 11:57 pm (UTC) - Expand
(no subject) - nefedor - Dec. 20th, 2013 12:07 am (UTC) - Expand
(no subject) - the_bpah - Dec. 20th, 2013 09:26 am (UTC) - Expand
(no subject) - nefedor - Dec. 20th, 2013 05:21 pm (UTC) - Expand
(no subject) - the_bpah - Dec. 18th, 2013 09:56 pm (UTC) - Expand
(no subject) - _bublik_ - Dec. 19th, 2013 04:17 am (UTC) - Expand
(no subject) - Averin81 - Dec. 18th, 2013 09:53 pm (UTC) - Expand
(no subject) - the_bpah - Dec. 18th, 2013 09:57 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Averin81 - Dec. 18th, 2013 09:59 pm (UTC) - Expand
(Deleted comment)
the_bpah
Dec. 18th, 2013 09:58 pm (UTC)
И не надо :)
Реальные деньги - это пипец как сложно.
(Deleted comment)
(no subject) - the_bpah - Dec. 18th, 2013 10:13 pm (UTC) - Expand
let4ik_as
Dec. 18th, 2013 10:01 pm (UTC)
это ставки на спортивные игры или чего? Слышал про беттинг на форексе или это другое
the_bpah
Dec. 18th, 2013 10:14 pm (UTC)
Да, это ставки на спорт.
mudfactory
Dec. 19th, 2013 01:12 am (UTC)
Ну про биткойны вашу позицию можно было предугадать. А вот по поводу электрических мотоциклов - зря. Особенно если не брать в расчет велосипеды зиро а взять тот же Mission R, то это очень перспективное направление без всяких минусов, в плане ощеущений, присущих электроавтомобилям, типа нет звука мотора - не вставляет. Так как ощущения в этом случае складываются из других факторов. А если принять во внимание то, что этот транспорт у нас по большому счету только развивается и все больше людей понимают удобства и все плюсы использования мототехники, то интерес даже с нашим климатом обеспечен. Но даже учитывая то что есть и база и все остальное, но нет средств чтоб привезти и показать, провести тесты и прочее, до этого дойдет еще не скоро. И к сожалению у людей, которые готовы развивать это направление, как правило нет средств на это, а у кого есть средства - нет желания, у нас это все еще не воспринимается как транспортное средство, а как игрушка - навороченный гаджет.
the_bpah
Dec. 19th, 2013 07:45 am (UTC)
В смысле зря про электро мотоциклы?

Мой Zero SR приедет в апреле.
Будем катать на нем чебуратора )))
(no subject) - _bublik_ - Jan. 13th, 2014 10:01 am (UTC) - Expand
benzinrts
Dec. 19th, 2013 02:19 am (UTC)
Неожиданно :)
Сколько "трейдов" было за указанный на графике период?
the_bpah
Dec. 19th, 2013 07:44 am (UTC)
34 трейда.
24 профит, 10 лосс.
(no subject) - meteop_x - Dec. 19th, 2013 06:03 pm (UTC) - Expand
(no subject) - the_bpah - Dec. 20th, 2013 09:21 am (UTC) - Expand
(no subject) - the_bpah - Dec. 21st, 2013 09:00 am (UTC) - Expand
(no subject) - meteop_x - Dec. 24th, 2013 03:23 pm (UTC) - Expand
let4ik_as
Dec. 19th, 2013 05:47 am (UTC)
Эквити с маленькими и редкими просадками впечатляет. Андрей, посоветуйте хороший ресурс по беттингу почитать, если не секрет? =)
the_bpah
Dec. 19th, 2013 07:44 am (UTC)
А я не знаю никаких ресурсов по беттингу, честно :)

Эта вот системка, на графике, она вся из моей головы взята, ни с кем не советовался :)
sergeygluhov
Dec. 19th, 2013 06:22 am (UTC)
тоже самое на фондовом рынке называется - метод монтекарло=)

Могу вот такую же кривую нарисовать=) Даже за 5 скажем дней. Главное плечики побольше =)
the_bpah
Dec. 19th, 2013 07:42 am (UTC)
В смысле плечики? Какие плечики у букмекеров?

Говорю же, риск на сделку ровно 10% начального депо.
Поставь риск на сделку 3%, получишь точно такую же кривую просто более пологую и доходность 40%.
zlobdim
Dec. 19th, 2013 08:10 am (UTC)
так и знал) или гемблинг или беттинг, но в гемблинге не удержать 10 % риска) за книгу спасибо, прочитаю)
stanislav_gzpr
Dec. 19th, 2013 05:23 pm (UTC)
Процент выигранных сделок слишком высок для тех коэффициентов, на которые делались ставки. Вы уверены, что это будет работать на длинном промежутке? Я тоже занимался ставками посл пару месяцев, и после + 100 % за число сделок около 100. Пришли -100% в следующем месяце. Риск на сделку был 2%. 13 недель конечно уже не мало, но все же хотелось бы увидеть результаты зы пол года, год.
the_bpah
Dec. 20th, 2013 09:23 am (UTC)
Сезон короткий :)
Это НФЛ. 16 недель всего.

Процент такой какой есть, я не приукрашиваю его и главное сигналы не продаю и в ДУ не беру )))
Фундаментал под процентом ест тоже. Объяснение почему процент такой высокий, есть и оно очень простое и понятное.

ontimer
Dec. 19th, 2013 08:39 pm (UTC)
ШИкарно
Красивый график. Андрей, приоткрой хотя бы пожалуйста на что ставил /чем майнил)

ЗЫ Спасибо за книгу, добавил себе на полку. Из подобного очень понравилась The Big Short: Inside the Doomsday Machine: Michael Lewis от автора Покера Лжецов. Хотя это отчасти похоже на то, как советовать тем, кто хочет научиться играть в шахматы, почитать художественный рассказ про турнир Карпова с Каспаровым. Это увлекательно, но мне кажется лучше потратить время на разбор шахматных партий.)
the_bpah
Dec. 20th, 2013 09:25 am (UTC)
Re: ШИкарно
Руками и головой майнил :)
Не приоткрою.
Та система, что на графике, это долгий процесс, в который вбухана куча сил и времени. И итоговая система НАМНОГО проще чем любая из промежуточных (промежуточные кстати тоже неплохо работают, потом посчитаю итоги покажу).

Цель поста не крутостью похвастаться, а показать уважаемой общественности, что немного здравого смысла и неуемного любопытства - и результат может получиться где угодно :)
hrenfx
Dec. 21st, 2013 02:22 am (UTC)
Исходные данные
Алго какие исходные данные использует? Data-API и Trade-API букмекеры имеют? Или же это парсинг данных, затем сигналы дата-майнера и ручное следование сигналу?

По Equity-ВР и цВР с квантованием в минуту классические стейты (хоть динамические портфели) восстанавливаются полностью влегкую - автоматом. Обратный алго же несложный.

Но тут цВР нет, не ясны даже исходные данные.

P.S. Судя по почти двум сотням комментариев, ни одного дата-майнера не засветилось...
the_bpah
Dec. 21st, 2013 08:14 am (UTC)
Re: Исходные данные
Data-API, Trade-API, Equity-ВР, цВР - это ты щас с кем разговаривал? )))
Я слов таких вообще не знаю :)

Исходные данные ровно простые.
Есть кое-какие данные (реально очень простые), которые можно имплементировать и превратить в стратегию ставок.

Написал я этот пост не для датамайнеров, а скорее для тех кто не верит в работающие системы и/или в буков и/или в трейдинг-беттинг-гэмблинг.
Итоговых подробностей не будет, не потому что мне жалко, просто смысл раскрывать все подробности?
Не надо давать голодному рыбу, надо удочку дать :)


ЗЫ на первую фразу плиз не обижайся. Это шутка такая вот была :)
Re: Исходные данные - hrenfx - Dec. 21st, 2013 09:38 am (UTC) - Expand
Re: Исходные данные - the_bpah - Dec. 21st, 2013 09:44 am (UTC) - Expand
(no subject) - diente_de_lion - Dec. 21st, 2013 09:50 am (UTC) - Expand
(no subject) - the_bpah - Dec. 21st, 2013 09:55 am (UTC) - Expand
(no subject) - diente_de_lion - Dec. 21st, 2013 09:59 am (UTC) - Expand
(no subject) - the_bpah - Dec. 21st, 2013 10:02 am (UTC) - Expand
Re: Исходные данные - hrenfx - Dec. 21st, 2013 10:18 am (UTC) - Expand
Re: Исходные данные - the_bpah - Dec. 21st, 2013 10:59 am (UTC) - Expand
Re: Исходные данные - hrenfx - Dec. 21st, 2013 01:05 pm (UTC) - Expand
Re: Исходные данные - hrenfx - Dec. 21st, 2013 10:45 am (UTC) - Expand
Re: Исходные данные - the_bpah - Dec. 21st, 2013 11:01 am (UTC) - Expand
Re: Исходные данные - hrenfx - Dec. 21st, 2013 01:08 pm (UTC) - Expand
victor_ani
Dec. 24th, 2013 02:10 pm (UTC)
Андрей, а можно поподробнее про автоматизацию - что почитать, посмотреть на эту тему и вообще? :)
alpha_citadel
Jan. 7th, 2014 11:27 am (UTC)
Сильно заинтересовали, за это спасибо.
globalist_ru
Jan. 9th, 2014 11:06 pm (UTC)
Книжка хорошая. Прочитана, переосмыслена. В итоге продан весь портфель, так как стало понятно, что без хеджирования рисков, дальше так торговать опасно.
QE рано или поздно схлопнется, и тогда наедимся на коррекции немало. То есть в новом году надо строить стратегию с хеджированием риска. Покупать недооцененный актив и продавать переоцененный из того же сектора. Пару то найти не так сложно, даже просто оцениы P/E, но как просчитать количественно, какое соотношение активов надо купить и продать, чтобы не зависеть от общего состояния рынков? Вот это вопрос, который ИМХО сложно решить без огромной базы по сделкам и суперкомпьютеров.
В этом-то году только ленивый не сделал 25 - 30%. А что будет, когда тренд поменяется?
robomakerr
Apr. 8th, 2014 07:34 pm (UTC)
А можно, для "чайников", кратко пояснить, чем беттинг отличается от обычной покупки/продажи любого инструмента? Википедию почитал, нифига не понял отличий )

P.S. Похожую эквити видел на каком-то из xxxUSD, только сделки там были пореже, примерно одна в месяц.
zlobdim
Sep. 14th, 2014 02:57 pm (UTC)
Андрей, привет! расскажи, как работает стратегия на длинной дистанции? Есть ли дисперсия? Или ты забил?

Сам делаю подобное, второй месяц, август был 75 ++ и 30 -- ) за книгу еще раз спасибо)
the_bpah
Sep. 14th, 2014 08:14 pm (UTC)
после нг скажу

проверка только началась :)

( 77 comments — Leave a comment )